Г.О. Варваренко
Академія ДПС України

  • ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ МЕТОДОМ ІМОВІРНІСНО-АВТОМАТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ ДОЛАРИЗАЦІЙНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ

Метод імовірнісно-автоматного моделювання (МІАМ) було розроблено в Інституті кібернетики НАН України. Даний метод дозволяє замінити експеримент із досліджуваним процесом комп'ютерною імітацією. Метод імовірнісно-автоматного моделювання поєднує в собі достатню математичну обґрунтованість, простоту опису та дозволяє оптимізувати й прогнозувати досліджуваний процес. Необхідно відмітити універсальність, гнучкість і легкість перерахунку досліджуваних характеристик. Окремі теоретичні та практичні аспекти застосування імітаційних моделей досліджували такі вітчизняні вчені, як А.А. Алєксєєв, А.А. Бакаєв, О.Д. Василик, Н.І. Костіна, П.В. Мельник, Н.В. Яровицький.
Аналіз наукових праць, безпосередньо присвячених досліджуваній темі, та його узагальнення виявили відсутність застосування даного методу у прогнозуванні валютного курсу, що і зумовило актуальність і новизну даної роботи.
Імовірнісним автоматом називатимемо об'єкт, що має внутрішній стан і здатний сприймати деякі вхідні сигнали, видавати вихідні сигнали, при цьому початковий стан автомата є чітко зафіксованим.
Імовірнісно-автоматна модель вважається заданою, якщо визначені всі її автомати, зв'язки між автоматами системи або їх відсутність.
У роботі запропоноване прогнозування валютного курсу на основі побудови ймовірнісно-автоматної моделі. За одиницю автоматного часу приймаємо один місяць.

ОПИС ВНУТРІШНІХ СТАНІВ АВТОМАТІВ
i1(t) - випадкова величина x1: значення відсоткових ставок за депозитами в іноземній валюті;
i2(t) - випадкова величина x2: значення відсоткових ставок за депозитами в національній валюті;
e(t) - курс валюти на час t;
d(t) - рівень доларизації на час t;
u(t) - час від початку функціонування до моменту t (u(0) = 1).
Система функцій виходів має наступний вигляд:
x1(t) = i1(t)
x2(t) = i2(t)
x3(t) = D
x4(t) = t
За допомогою таблиці умовних функціоналів переходів (ТУФП) відбувається розрахунок внутрішніх станів автоматів моделі в наступний момент часу (t+1) за тими даними, що були отримані у попередній момент часу (t). У першому стовпчику задається відповідний функціонал, у другому - умова для перерахунку внутрішнього стану автомата.
Таблиця 1
Умовні функціонали переходів (ТУФП)


I1 x1
I2 x2
E
D
U u(t)+1
Отже, за допомогою ТУФП відбувається розрахунок внутрішніх станів автоматів моделі в наступний момент часу (t+1). За допомогою імовірнісно-автоматного моделювання в даному випадку можна визначити прогнозний валютний курс.